PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTKX с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FGTKX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.14%
126.78%
FGTKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGTKX:

0.77

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FGTKX:

1.16

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

FGTKX:

1.16

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FGTKX:

0.87

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

FGTKX:

3.74

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FGTKX:

2.32%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

FGTKX:

11.29%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

FGTKX:

-24.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FGTKX:

-2.85%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, FGTKX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%.

FGTKX

С начала года

1.43%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-0.13%

1 год

8.37%

5 лет

8.67%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FGTKX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGTKX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGTKX: 0.77
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FGTKX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGTKX: 1.16
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега FGTKX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGTKX: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FGTKX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGTKX: 0.87
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина FGTKX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FGTKX: 3.74
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.46
FGTKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.85%
-10.02%
FGTKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) составляет 7.60%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.60%
14.23%
FGTKX
^GSPC